Коэффиценты Фибоначчи и процентные соотношения длины коррекции
Давайте рассмотрим практическое применение коэффициентов Фибоначчи и основанных на них процентных отношений длины коррекции. Данные соотношения могут быть использованы в анализе как динамики цен, так и временых параметров рынка, хотя в последнем случае они считаются менее надежными.
Волны мелкого уровня "Minor"
Пример волновой модели мелклго уровня "Minor"
Посмотрите на пример волновой модели мелклго уровня "Minor", в цикличности основных волновых моделей всегда присутствуют числа Фибоначчи.
Один полный цикл состоит из восьми волн - пяти восходящих и трех нисходящих. Как мы помним, числа 3 и 5 входят в эту последовательность. Дальнейшее разбиение волн на более мелкие дает нам тридцать четыре и сто сорок четыре волны - это все числа Фибоначчи. Однако математическое обоснование теории волн, в основе которой, как уже неоднократно подчеркивалось, лежит числовая последовательность Фибоначчи, конечно, не сводится к простому подсчету волн.
Между различными волнами возникают пропорциональные отношения, выраженные числовыми величинами. Наиболее часто встречаются следующие коэффициенты Фибоначчи:
1). Поскольку из трех импульсных волн растягивается только одна, две остальные равны по протяженности и времени завершения. Если растягивается пятая волна, волны 1 и 3 должны быть почти равны. При растяжении третьей волны более или менее равными окажутся волна 1 и 5.
2).Распознать 3 волну можно по углу наклона, обычно она гораздо круче 1 волны и часто практически вертикальна, поэтому она вовсе не должна соответствовать уровню линии тренда (сопротивления/поддержки) и зачастую пробивает её, вводя в заблуждение тех, кто посчитал, что это ложный прорыв и распродажа 5 волны.
Единственный доступный вариант, позволяющий сделать различие - это анализ объёма. Если вертикальный импульс сопровождается маленьким объёмом, а тем более, если объём меньше, чем в предыдущем импульсе, то наиболее вероятно, что это "выпуск пара" (распродажа 5 волны). Если же объём торгов, наоборот высокий, то можно с увереностью утверждать, что это 3 волна.
Самый высокий объём будет в 3 волне, временного периода, на уровень ниже 3 волны рассматриваемого периода.
Минимальным ориентиром длинны (окончания) волны 3 будет точка, координаты которой можно получить, умножив длину волны 1 на 1,618 и прибавив полученное значение к основанию волны 2, то есть к значению, соответствующему самой нижней ее точке. Если волна 3 будет растянутая, то следующие цели могут быть на уровнях 2,618 и 4,618, которые определяются также как и 1,618.
3). Длина 5 волны может быть установлена путем умножения (расстояния от основания волны 1 до вершины волны 3) на 0,382 или 0,618 и прибавления полученного расстояния к основанию волны 4, это будет максимальный или минимальный ориентир волны 5, при условии, что 1 и 3 волна не растянутые. В основном во время формирования 5 волн большинство индикаторов начинают фиксировать замедление в развитии рынка и показывать дивергенцию между направлением индикатора и ценой
Когда волны 1 и 3 равны, а волна 5, как ожидается, растянется, то ценовой ориентир может быть получен следующим образом:
Следует измерить расстояние от нижней точки волны 1 до вершины волны 3, и умножить его на 1, 618. Полученное значение, прибавить к значению самой нижней точки волны 4, как показано на примере расчета ценового ориентира.
Расчет ценового ориентира
Пример расчета ценового ориентира
4). Растяжения формируются в основном в 3 волнах, реже в 5-х и очень редко в 1-х волнах. Если в пятиволновке 5 волна оказывается растянутой, то в большинстве случаев эта пятиволновая модель, будет являться 3 волной в пятиволновой модели более крупного временого уровня.
Внутри растяжений коррекции, как правило неглубокие и обычный откат по отношению к предшесвующей волне 23,6%-38,2% коррекции.
Если 2 волна откатывается меньше чем на 50% от 1 волны, то большая вероятность, что 3 волна будет растянутой, тем более эта вероятность усиливается, если 2 волна похожа на плоскую коррекцию.
Если растягивается 1 волна, то сложной коррекцией, скорее всего будет 2 волна, а не 4-я как обычно, тем более это верно, если 5 волна в растянутой 1 волне намного меньше 3 волны.
5). При коррекции (в случае нормальной зигзагообразной коррекции типа 5-3-5) волна С часто достигает длины волны А.
6). Возможную минимальную длину волны С можно измерить, умножив длину волны А на 0,618, и прибавить полученное значение к основанию (пику) волны А.
7). В случае плоской коррекции по типу 3-3-5, где волна В достигает или даже перекрывает уровень вершины волны А, волна С будет примерно равна 1,618 длины волны А.
8). В симметричном треугольнике отношение каждой последующей волны к предыдущей примерно равно 0,618.
Коэффициенты, которые мы привели выше помогают определять ценовые ориентиры как для импульсных, так и для корректирующих волн. Однако ценовые ориентиры можно устанавливать и с помощью процентных отношений длины коррекции. Самыми распространенными значениями таких отношений являются 61,8% (обычно округляется до 62%), 38% и 50%.
Используя числовую последовательность Фибоначчи, процентные значения длины коррекции можно определять еще точнее. При сильной тенденции минимальная длина коррекции обычно составляет около 38%. В случае слабой тенденции длина коррекции, как правило,50%-62%.
Полный 100% возврат цен к уровню начала предыдущего бычьего или медвежьего рынка отмечает важную область поддержки или сопротивления.